Народився 10 вересня 1977 року в Москві. У шкільні роки активно займався водним поло, мріяв про професійний спорт. Але мама наполягла на вступі в РАТІ (ГИТИС). Уже на першому курсі Олексій отримав запрошення від Гліба Панфілова на участь у картині "Романови. Вінценосна сім'я". З Інституту Олексій Панін пішов, не закінчивши його, але в кіно продовжує працювати і, напевно, це надовго.